Séries temporelles avancées

Objectifs

Maitriser les techniques d’analyse des séries temporelles multivariées couramment utilisées dans les applications

Savoir utiliser les procédures d’estimation dans le cadre non stationnaire (présence de racines unités et cointégration)

Mettre en œuvre les méthodes d’estimation et de test présentées dans le cours sur données réelles

Plan

1 : Processus stationnaire (rappels et extensions) : Estimation et tests processus ARMA, SARIMA, GARCH, EGARCH…
2 : Processus non stationnaire : estimation et tests processus à racine unité et estimation des relations de cointégration.

Prérequis

Cours de séries temporelles en 2A​