Gestion des risques multiples

Objectifs

L’objectif de ce cours est tout d’abord de définir le concept de copule, outil mathématique permettant d’isoler la structure de dépendance entre plusieurs variables aléatoires. Il abordera en suite l’application de la théorie des copules à la modélisation de la dépendance entre actifs financiers afin de quantifier précisément le niveau de risque.

Plan

1. Définition et propriétés des copules
1.1 Définition
1.2. Propriétés
1.3. Mesures de dépendance
1.4. Dépendance de queue

2. Couples paramétriques
2.1. Couple gaussienne
2.2. Couple Student
2.3. Couples archimédiennes
2.4. Couples de valeurs extrêmes

3. Mise en œuvre des copules
3.1. Méthodes de simulation
3.2. Méthodes d’inférence statistique
3.3. Critères d’ajustement

Prérequis

 ​Probabilités, inférence statistique, méthodes de simulation, calcul stochastique, chaînes de Markov, Gestion des Risques Bancaires​