Econométrie des données de panel

Objectifs

L’objectif de ce cours est de fournir les outils utiles à l’estimation de modèles économétriques sur données de panel. Ce cours décrit les méthodes et leur mise en application pratique. Des exemples numériques ainsi que des travaux de recherche empiriques sont présentés tout au long du cours pour illustrer l’utilisation de ces méthodes.

Plan

* Introduction
Quelques exemples de jeux de données de panels
Spécificités des données de panel : avantages et défis
Définitions et notations

* Description des données
Structure du panel
Nature et variabilité des variables
Représentations graphiques

* Modèles linéaires statiques
Modèles empilés (pooled models)
Modèles à effets fixes (fixed effects models)
Modèles à effets aléatoires (random effects models)
Modèles avec variables instrumentales (instrumental variables)

* Modèles non linéaires statiques
Modèles avec données discrètes (binary outcome/count data models)
Modèles avec données censurées (censored data models)

* Modèles dynamiques
L’estimateur Arellano-Bond (Arellano-Bond estimator)

* Extensions
Modèles à effets mixtes (mixed models)
Modèles à coefficients aléatoires (random coefficient models)

* Analyses d’articles
Les étudiants devront lire un article d’économétrie appliquée qui reprendra et prolongera les différentes méthodes du cours. Les thèmes abordés seront l’économie de la santé, l’économie spatiale et le marketing.

Prérequis

Micro-économétrie avancée​