Econométrie

Objectifs

Les données clients d’une entreprise ne sont pas le fruit d’expériences aléatoires, mais sont observées à partir de comportements humains (achats, clics sur des pages produits, réactions à des promotions…). Juger l’effet d’offres promotionnelles peut ainsi être difficile car se confondre avec des effets d’aubaine ou se limiter à une population spécifique (les jeunes très connectés par exemple). Dans un modèle statistique, cela se traduit par une corrélation entre les variables explicatives et le terme d’erreur (ce qu’on nomme endogénéité). L’objet de l’économétrie est d’évaluer un effet causal, en corrigeant cette endogénéité. Ce cours présente d’une part la démarche économétrique (spécification, identification, interprétation, lien avec la théorie économique et marketing), et d’autre part les modèles de base et les techniques d’inférence utilisés par les économètres (variables instrumentales notamment).

Plan

•             Mobiliser les concepts de la théorie micro-économique et les techniques statistiques appropriées pour la construction d’indicateurs ou la conduite d’une étude économique ;

•             Interpréter les résultats d’une étude économique, en distinguant approche descriptive et causale ;

•             Analyser les sources et les effets de l’endogénéité des variables explicatives, et mettre en œuvre une analyse par variable instrumentale ;

•             Identifier les biais et gains potentiels liés à l’usage de variables particulières: évaluation des politiques, données d’enquête, données de panel, données temporelles…;

•             Lire et discuter un texte économétrique avec un regard critique sur la qualité des données, le choix des méthodes et l’interprétation des résultats.

Prérequis

Non indiqué